Что роботы делают на бирже и кому нужен высокочастотный трейдинг

В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа высокочастотный трейдинг Buy and hold (купил и держи). Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Постепенно эффективность высокочастотного трейдинга на финансовых рынках начала ухудшаться. Примерно через 3 года общая прибыль по HFT-торговле сократилась в четыре раза. Так как главная прибыль была получена за счет повышенной волатильности, ее падение способствовало прекращению деятельности большого числа компаний, занимающихся HFT уже к 2016 г.

Что такое высокочастотная торговля (HFT)

Любой лаг или другая задержка могут привести к тому, что Вы не выполните условий стратегии Форекс и получите убыток. Однако не стоит забывать и о повышенных рисках, связанных с высокой скоростью открытия сделок. У этого способа торговли, как и у остальных, есть свои достоинства и недостатки.

HIGH-FREQUENCY TRADING AND ITS DEVELOPMENT IN THE TRADE MARKET

Дополнительно будет нужен договор с брокером для предоставления доступа к высокочастотной торговле, если выбран такой вариант работы. При этом трейдеру необходимо или купить свой сервер с соответствующей аппаратной мощностью, или арендовать у брокерской компании. Но асимметрия распространения информации существовала всегда.

HFT-трейдинг на криптовалютных биржах

Зависимость от технологий, позволяющих проводить операции с минимальной задержкой отклика системы. Некоторые стратегии, используемые HFT, бесспорно предоставляют рынку ликвидность. Например, HFT-фирмы играют роль официальных или неофициальных маркетмейкеров.

Что необходимо для высокочастотной торговли?

Участниками выставляется очень много ордеров в минуту, и для эффективности такого вида торговли требуется мгновенное исполнение. Поэтому у брокеров и дилеров серверы должны быть повышенной мощности, чтобы успевать обрабатывать все поступающие заявки. Давайте сделаем регуляцию честной, а не препятствующей технологическому прогрессу.

• Этот вид трейдинга постоянно завоевывает новые рынки, в том числе и криптовалютный.
• Поэтому, как только первая часть заявок реализована, HFT-бот покупает по $99,50, ожидая, что цена вырастет и быстро продает по новой, подросшей цене ($99,51 и выше).
• Обычно длительность для таких спекуляций не превышает 5 минут, а иногда совершается за миллисекунды.
• Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
• Аврамовиц также отметила сужение спредов и рост ликвидности по самым популярным инструментам для каждой страны с 2004-го.
• Еще одна проблема – возможные ошибки, которые, как Вы понимаете, могут приводить к серьезным потерям денег.

Принцип работы высокочастотного трейдинга

Не спит, не ест, не требует повышения зарплаты и сам приносит деньги. Так работает биржевой бот — одна из самых востребованных утилит для финансовой торговли в XXI веке. По данным Центробанка РФ, уже сегодня около половины всех операций на Мосбирже совершаются при помощи автоматизированных программ.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Шаипова С.А.

HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий. Отчет Комиссии по Бумагам и Биржам и Комиссии по торговле Фьючерсами явно снимает вину с высокочастотных трейдеров. Те, кто ставят под сомнение работоспособность систем АММ, забывают, что сама по себе ликвидность всегда была быстрым и неуловимым товаром на наших рынках.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ТОРГОВОМ РЫНКЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Мы спросили у создателя ботов для трейдинга Александра Торопова, кто и зачем занимается высокочастотным трейдингом, какой для этого нужен софт и почему в этой сфере «медленный» значит «мёртвый». Согласно этой методике, трейдер пытается обнаружить большие объемы или скрытые заявки других трейдеров. Эта методика подходит в ситуациях, когда у Вас есть доступ к информации и Вы имеете преимущество во времени, которое можно реализовать за счет более быстрой обработки заявок. Трейдер предоставляет ликвидность, а его прибыль – это разница в спреде Форекс между ценами бид и аск. Используя данный метод, Вы можете получать прибыль от корреляции активов.

«Думай как человек, торгуй как зверь»: что роботы делают на бирже и кому нужен высокочастотный трейдинг

В высокочастотный трейдинг вовлечены, как небольшие малоизвестные фирмы, так и крупные инвестиционные банки и хедж-фонды. В последнее время наблюдается постепенный переход многих участников HFT-торговли на рынок криптовалюты. Это связано с более высокой волатильностью рынка, что дает возможность получить больше прибыли. Также биржам криптовалют необходимы HFT-трейдеры для обеспечения ликвидности.

Высокочастотный трейдинг – это открытие и закрытие позиций в течение нескольких секунд, а иногда и долей секунд. Высокочастотный трейдинг предполагает открытие сделок большим объемом. Цели обычно очень небольшие (с учетом того, что сделки удерживаются доли секунды). Иногда прибыль по одной сделке может составлять всего лишь несколько центов. Поэтому здесь важны большие объемы для получения большого профита. Сегодня среднее время удержания позиций такими трейдерами Форекс составляет не более 22 секунд.

«Официальный» маркетмейкер получает за это плату от биржи, «неофициальный» – зарабатывает на спреде. HFT-бот обгонит трейдера-человека в подаче заявок, реакции на движение цены, анализе технических индикаторов. Но чтобы конкурировать с другими высокочастотными роботами, нужно скоростное соединение с биржей. Рассмотрим, какие существуют стратегии высокочастотного трейдинга.

Уменьшается количество арбитражных окон, их закрытие происходит быстрее. Все этого говорит об эффективности торговли и зрелости рынка. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

Такая стратегия широко распространена между крупными инвестиционными фирмами. Она позволяет повысить качество и привлекательность торговой площадки. Такой вид стратегии дает повышение рыночной ликвидности и «новые территории» для торговли. За более чем десятилетнюю историю своего существования, высокочастотный трейдинг стал сравнительно приемлемым элементом фондового рынка. Существует единое мнение, что в целом HFT добавили рынкам ликвидности и снизили операционные расходы. В силу того, что HFT фирмы уже занесены в нормативно-правовую базу, есть немалая вероятность, что любое неэтичное поведение с их стороны выявляется и пресекается.

Данную стратегию можно использовать торгуя как на биржах различных государств, так и на торговых площадках одного и того же государства. Для того, чтобы высокочастотная торговля на бирже Форекс была доступна, специалисты разработали специальную систему FPGA. Сделки открываются после того, как Вы направляете заявку на покупку или продажу. Важно понимать, что высокочастотная торговля на бирже Форекс возможна только в том случае, если движок HFT настраивается на всех уровнях. Стоит сразу же отметить, что данный метод трейдинга несет достаточно высокие риски.

Трейдинг на высокочастотных моделях требует технической подготовки и опыта «ручной» торговли. Метод не подойдет новичкам и трейдерам без познаний в алготрейдинге. HFT-трейдинг больше подходит для проп-компаний с капиталом и институциональных организаций, использующих стратегии со сравнительно меньшим риском (арбитраж, маркетмейкинг). Бот заметил, что появился покупатель, раздробивший заявки на 2-3 части по ценам, рядом с текущей рыночной ценой $99,50.